記者王淑以／台北報導
台指期因蘋概股仍然疲弱，大立光破底重挫近5%，終場台塑集團表現撐盤，台指期小跌7點以10,526點作收。法人指出，本周為2017年最後一周，盤勢下檔有撐，但上攻不易。
台指期因蘋概股仍然疲弱，大立光破底重挫近5%，終場台塑集團表現撐盤，台指期小跌7點以10,526點作收。（好房網News記者 陳韋帆／攝影）
美國股市因假期交投清淡，三大指數小跌作收，昨（25）日亞洲股市普遍呈現觀望狀態，大立光（3008）開高走低破底死守4,000元整數關卡，三大法人賣超台股現貨0.07億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少354口至7,098口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加381口至45,550口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加967口至12,116口。
元大期貨協理陳昱宏指出，進入年底作帳最後一周，盤勢預期亦將有撐，後勢預期以震盪為主。
永豐期貨副總經理廖祿民也認為，台股日K棒呈現紅黑相間的整理格局，顯示投資人縮手觀望意味濃厚，台股目前未能收復半年線，但月線有守且外資現貨也呈現小幅買超，加上近期的低點有層層墊高的趨勢，行情呈現下檔有撐但上攻不易的震盪格局。
選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,600點，賣權集中在10,500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量集中在10,200點。全月未平倉量put／call ratio值由1.57升至1.62，大於中性值1，廖祿民說，選擇權的籌碼面仍呈現偏多架構。
昨日買權平均隱含波動率由8.55%升至8.6%，賣權平均隱含波動率由12.08%降至12.04%，買權升賣權降，選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多。
群益期貨協理林昌興表示，台股成交量縮減，期貨價差結構收斂，從選擇權結構來看，月或周選擇權，賣權未平倉量增加的都較買權平倉量增加得積極，因此就算量縮得不會大漲，但是從選擇權平倉量的變化來看，台指期行情不會跌。
